Option trading models

Opções Preços: Modelagem Opção comerciantes utilizam vários modelos de preço de opção para tentar definir um valor teórico atual. Os modelos usam certos conhecimentos fixos nos fatores atuais, como preço subjacente, greve e dias até a expiração, juntamente com previsões (ou suposições) para fatores como volatilidade implícita, para calcular o valor teórico de uma opção específica em um determinado momento. As variáveis ​​vão flutuar ao longo da vida da opção, eo valor teórico das posições de opção se adaptará para refletir essas mudanças. A maioria dos comerciantes e investidores profissionais que negociam posições de opções significativas contam com atualizações teóricas de valor para monitorar a mudança de risco e valor das posições de opção e para auxiliar nas decisões de negociação. Muitas plataformas de negociação de opções oferecem valores de modelagem de preço de opção atualizados e calculadoras de preço de opções podem ser encontradas on-line em vários sites da Web, incluindo o Conselho de Indústria de Opções (optioneducation. net/calculator/maincalculator. asp). Esta calculadora particular permite que os usuários selecionem por modelo / tipo de exercício, como mostrado na Figura 3. Figura 3 A calculadora de opções encontrada no site do Conselho de Indústria de Opções permite aos usuários escolher um modelo Binomial (para opções de estilo americano) ou Black - Scholes (para opções europeias). Descubra como você pode usar o quotGreeksquot para orientar sua estratégia de negociação de opções e ajudar a equilibrar o seu portfólio. Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Assim é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Saiba mais sobre as opções de ações, incluindo algumas terminologias básicas e a fonte de lucros. Aproveite os movimentos de ações ao conhecer esses derivados. Aprender a compreender a linguagem das cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Os principais impulsionadores de um preço de opções são o preço atual das ações subjacentes, o valor intrínseco das opções, seu tempo de expiração e volatilidade. Obtenha o básico sob o seu boné antes de entrar no jogo. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas que as opções regulares. Entenda como negociar opções de índice com esta introdução simples. Perguntas Frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos fiscais, reforçando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências no mundo real. O CFA Institute permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas de mercado nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Perguntas Frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos fiscais, reforçando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências no mundo real. O CFA Institute permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas de mercado nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais.10 Estratégias de opções a serem conhecidas Muitas vezes, os traders saltam para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco E maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade eo poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, weve montado este slide show, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade eo poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, weve montado este slide show, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores usam frequentemente esta posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os activos, e estão a tentar gerar lucros adicionais (através do recebimento do prémio de chamada) ou proteger contra uma potencial diminuição do valor dos activos subjacentes. 2. Married Put Em uma estratégia de casado, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço dos ativos e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço de ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar esta estratégia, consulte Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda como um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de vencimento. Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Put: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the - - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear o lucro sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma longa estratégia de opções straddle é quando um investidor compra tanto uma chamada e opção de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente E data de expiração simultaneamente. Um investidor, muitas vezes, usar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente vai mover sigificantly, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Estrangulamento Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda será normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções serão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente mais baratos do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) ao preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício maior (menor) e uma última chamada (put) A um preço de exercício ainda mais elevado (inferior). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Definindo Armadilhas de Lucro com Espaldas de Borboletas.) 9. Condor de Ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) no simulador Investopedia. Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar, esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. Nada contido nesta publicação se destina a constituir pareceres legais, fiscais, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser aplicadas sem a obtenção de conselhos legais, fiscais e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Assim é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Opções oferecem estratégias alternativas para os investidores a lucrar com a negociação de valores subjacentes, desde que o iniciante entende. Uma unidade que é igual a 1 / 100th de 1, e é usada para denotar a mudança em um instrumento financeiro. O ponto de base é comumente. O regulamento do Conselho da Reserva Federal que governa contas de dinheiro do cliente eo montante de crédito que as empresas de corretagem e. Uma política monetária não convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. A finalidade de. Genius 8211 Opção de venda para o indivíduo Investidor Opções de venda: O novo atalho para aposentadoria precoce Finalmente, os investidores individuais podem receber educação na arte de vender opções. O objetivo da opção Genius é educar e mostrar ao investidor individual como gerenciar seu próprio dinheiro e aumentar suas chances de gerar retornos de mercado batendo. Embora os lucros não sejam garantidos, optamos por executar negócios com uma probabilidade maior do que a média de sucesso. Esta taxa de sucesso é determinada pelo uso de modelos estatísticos e diretrizes de preços de opções padrão. Baseamos nossos negócios mais em estatísticas e menos em análises técnicas. Nós usamos diferentes estratégias com base no que o mercado está fazendo, enquanto nós preferimos o marcador doesnt mover muito, também podemos ganhar dinheiro nos mercados de touro e urso também. Um pouco sobre a venda da opção Vendendo opções, nós estamos na essência vendendo o tempo. Uma opção é como um cupom que deve ser resgatado por uma data de validade ou então não é mais válido. Nós vendemos opções que têm uma alta probabilidade de expirar sem valor. Todos os dias que passa nos traz mais perto do dia de expiração e com ele algum theta (decadência do tempo). Uma vez que as opções que temos vendido perderam valor suficiente, quer comprá-los de volta e preços muito mais baratos, ou deixá-los expirar. Os 8 Pillars Here8217s uma descrição simples do plano de negociação que usamos: 1. Somente colocar negócios que têm riscos calculados e probabilidades elevadas de trabalhar fora. 2. Nunca venda opções nuas. (As opções Naked têm risco ilimitado e não são adequadas ao Portfolio OptionGenius). 3. Use modelos matemáticos e estatísticas para determinar quais opções vender e quando. Usando estatísticas e probabilidades, a negociação torna-se científica e sistemática. Não há nenhuma adivinhação. Não há necessidade de confiar em análise técnica, castiçais ou qualquer coisa semelhante. 4. Sempre saiba antes de colocar um comércio: qual é a perda máxima, ganho máximo, e onde os pontos de ajuste são. 5. Sempre configurar pontos de ajustes de modo que se um comércio vai contra nós ainda podemos tentar salvar o comércio e adaptar-se ao novo mercado. 6. No Day Trading 7. Não existem futuros apenas índices de ações, ETFs e algumas ações menos voláteis. 8. Mantenha negociações e contratos a um mínimo para limitar as comissões, enquanto cereja escolhendo os melhores negócios disponíveis. Basicamente, nosso objetivo é aumentar os saldos de nossa conta, vendendo o prêmio de tempo (teta) e mantendo as perdas em um mínimo absoluto, fazendo apenas negociações de alta probabilidade e ajustando os negócios antes que eles entrem em problemas. Comece agora mesmo Clique no botão abaixo. A sua adesão inclui: 3- 5 sugestões por mês. Nós pesquisamos centenas de configurações por mês com base nas condições do mercado. Nós escolhemos apenas os melhores com a melhor relação risco-recompensa e maior probabilidade de sucesso. Alertas por e-mail sobre ajustes. Todos os dias no final, cada sugestão é revisada e, se for necessário fazer algum ajuste, os e-mails são enviados para todos os membros. Se um ajuste é feito durante o dia, os membros são notificados imediatamente eo site é atualizado também. Acesso aos nossos Traders. Nós amamos o mercado e tentamos manter-se acima da velocidade em coisas. Então não só você tem alguém assistindo o mercado para você todos os dias para que você não precisa, mas você pode e-mail e pedir o que quiser. Adoramos conversar com outros comerciantes e desfrutar interagindo com os membros. Nós gastamos dez dos milhares de dólares cada ano em nossa instrução negociando e continuamos a manter-nos aprender. Se houver algo novo que você precisa saber sobre, vamos informá-lo. Educação . Além das sugestões, existem também dezenas de recursos educacionais na área de membros: vídeos, PDFs, pastas de trabalho e muito mais. Mesmo se você é novo em negociação de opções, podemos ajudá-lo a se acelerar rapidamente. Você não precisa comprar nenhum software caro ou tomar qualquer aula. Você pode, se quiser, mas se você quiser mantê-lo simples, basta seguir nossas sugestões. Vamos nos preocupar com o gráfico, o FED, a posição delta, e todas as outras complicações da negociação. Tudo o que você precisa é uma conta de negociação que lhe permite implementar nossas estratégias. Você também adquire nosso estilo de negociação conservador e medidas de gerenciamento de risco. Nós fazemos estes mesmos comércios com dinheiro real. Compartilhamos com você exatamente o que estamos fazendo. Haverá momentos em que você vai pensar que nosso estilo é muito cauteloso e francamente chato. That8217s muito bem. Se você quer emoção, vá mergulhar no céu. Nosso objetivo é ser consistente da maneira mais segura possível. Você começa comércios baseados em condições de mercado atuais. Temos vários tipos de negócios no nosso arsenal: condores, spreads, borboletas, calendários, diagonais, razões, etc Cada um tem seus pontos fortes e fracos. Se o mercado está subindo, um tipo é usado, outro se está indo para baixo, e outro se ele está indo para os lados. Você também não precisa se preocupar com um contrato. Seu cartão de crédito será faturado automaticamente e você pode cancelar a qualquer momento que desejar. Você recebe vários relatórios de BÔNUS GRATUITOS que você pode manter mesmo que cancele. O que tipo de negócios: A principal opção estratégias de negociação que usamos são: Iron Condors Crédito Spreads Borboleta Spreads Calendar Spreads Chamadas Cobertas (ocasionalmente) Diagonal Spreads (ocasionalmente) Ratios (raramente) Por que você precisa para chegar a bordo hoje Há um limite para a Número de membros permitido. Não podemos ter milhares e milhares de pessoas tentando colocar os mesmos negócios. Isso vai estragar tudo para todos. Uma vez atingida a meta de adesão, o site será fechado para novos membros. Experimente o boletim informativo e o site por apenas 79 por mês. Uma vez que você se juntar, sua taxa de associação não pode ser aumentada. Seu custo permanecerá neste nível para sempre, mesmo quando aumentamos as taxas para novos membros. Você pode estar pensando que tudo isso parece bom demais para ser verdade. Isso é compreensível. Mas a única maneira de provar isso para você é se você entrar no site e olhar para nossos comércios. Se não é tudo o que dizemos que é, deixe-nos saber e você receber o seu dinheiro de volta. Obtenha esses bônus GRATUITOS apenas para nos dar uma tentativa 82208 regras de negociação que levam a lucros8221 8211 Este relatório descreve as 8 regras que você deve negociar por se você quiser qualquer chance de sucesso nos mercados. Estas são as nossas regras pessoais que foram testadas no tempo e aprendidas através de tentativa e erro. 8220Option Basics8221 8211 Um manual completo sobre opções: o que eles são, como eles funcionam e como usá-los. Mesmo se você nunca trocou uma opção antes, este manual terá você no jogo em nenhum momento. 8220How To Trade In Stocks8221 8211 este livro foi escrito por Jesse Livermore, um dos maiores especuladores de todos os tempos. Nele, ele revela seus pensamentos e táticas. Em uma época Livermore valeu 100 milhões em 1929 após o acidente. 8220Reminisces of a Stock Operator8221 8211 este livro de Edwin Lefevre conta a história de como Livermore construiu seu império e as regras que ele usou para estabelecer sua fortuna. 8220Começando a lista de início8221 8211 este documento irá ajudá-lo a começar com o nosso serviço no menor tempo possível. Basta segui-lo passo a passo. Satisfação Garantida 1. Se você está insatisfeito durante o seu primeiro mês apenas deixe-nos saber e obter o seu primeiro month8217s taxa de volta, mais você começa a manter os bônus. 2. Não há contrato para que você possa cancelar a qualquer momento. 3. Sua taxa de associação está garantida para não aumentar enquanto você é um membro. Inscreva-se agora para a opção Genius Sim, eu quero tentar Opção Genius. I8217ll get: gt Acesso a todos os comércios gt Acesso à opção Genius ele mesmo para perguntas de e-mail gt Alertas por e-mail de negócios e atualizações gt Acesso aos recursos do site de adesão gt Todos os relatórios de bônus GRATUITOS Inicie agora Clique no botão abaixo.